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          中國科學院大學經濟與管理學院洪永淼教授在線學術報告

          發布者:劉鐵江發布時間:2022-04-27瀏覽次數:12

          2022422日下午16:00-17:00,復旦大學大數據學院邀請了中國科學院大學經濟與管理學院洪永淼教授在線做題為Can Interval Data Improve Volatility Forecasts? Evidence from Foreign Exchange Markets”的學術報告。此次報告由復旦大學大數據學院副教授朱雪寧老師主持,共270余人在線參與了學術報告。

           

           

           報告開始,洪永淼教授以計量經濟學中的具體問題作為引入,提出了區間數據的概念,并在中國GDP、通貨膨脹、上海證券市場A股的指數價格等場景做了具體的概念闡述。隨后,洪教授介紹了如何對區間數據進行建模,并討論了區間數據建模與點數據建模相比的優勢。同時,洪教授引入了區間核函數的方法,進一步講解了如何對區間距離進行量化。他指出,區間包含的信息比點數據要豐富得多,因此從計量經濟學角度來看,可以得到更好、更精確的參數估計。接著,報告以國際上主要流通的四種貨幣為例,對周度收益率區間進行建模,揭示了該模型在計量經濟規律挖掘中的實際應用與較強的預測性能。

           最后,洪永淼教授對報告進行了簡單總結,并認真回答了參會老師與同學的提問。

            

          在線視頻二維碼:



          洪永淼教授:

            中國科學院數學與系統科學研究院、中國科學院預測科學研究中心特聘研究員,中國科學院大學經濟與管理學院特聘教授。主要研究領域為計量經濟學、時間序列分析、金融計量學、統計學、中國經濟,曾擔任美國常春藤盟??的螤柎髮W經濟學系Ernest S. Liu 經濟學與國際研究講席教授、康奈爾大學統計學與數據科學系教授,曾任清華大學經濟管理學院特聘教授、廈門大學王亞南經濟研究院創院院長、中國留美經濟學會會長。


          作者:任怡萌


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